Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

POČÍTAČOVÁ SIMULÁCIA MERANIA RIZIKA - Metóda Monte Carlo


POČÍTAČOVÁ SIMULÁCIA MERANIA RIZIKA

Metóda Monte Carlo

Simulácia – možná kombinácia vstupov pre dosiahnutie možných výsledkov Monte Carlo.

Pre každý faktor R by sa mala zadať funkcia rozdelenia pravdepodobnosti – distribučná funkcia. Metóda Monte Carlo vychádza z predpokladu, že funkcie rozdelenia pravdepodobnosti sú spojité náhodné veličiny, resp. že majú diskrétny charakter, avšak môžu nadobúdať veľký počet hodnôt. Na začiatok treba vychádzať z predpokladu, že špecifické faktory R majú tvar niektorého z teoretických rozdelení.

Pre označenie náhodných premenných sa používajú veľké písmená (X, Y, Z). Príslušné malé písmená (x, y, z) označujú možné hodnoty týchto náhodných premenných.

Označenie P(X - x) znamená pravdepodobnosť, že náhodná premenná X bude mať pri realizácii náhodného pokusu hodnotu menšiu ako reálne číslo x. Označenie P(x1 - X - x2) značí pravdepodobnosť, že náhodná premenná X má hodnotu z intervalu (x1, x2).

Žádné komentáře:

Okomentovat